Le mieux pour faire du sport quand il fait froid est de superposer les couches. 

La première couche
Elle doit vous garder au sec en absorbant l'humidité produite par la transpiration. Les sous-vêtements longs, fabriqués à base de polyester et à séchage rapide, répondent parfaitement à cette exigence . Un détail important, le sous-vêtement doit coller au corps afin d'absorber l'humidité avant même la formation des gouttes de sueur. Selon l'intensité de l'effort, choisissez des sous-vêtements plus ou moins épais.

La deuxième couche
Cette couche sert d'isolant contre le froid. Le vêtement type, qui se porte aussi collé au corps, contient un mélange de fibres isolantes et «respirantes». Par exemple, un pull en laine polaire est un bon choix. Comme vous l'avez fait pour la première couche, choisissez l'épaisseur de cette couche isolante en fonction de la dépense énergétique de l'activité pratiquée.

La troisième couche
Cette couche sert à la fois de coupe-vent, d'imperméable et de déshumidificateur (l'humidité produite par la transpiration doit pouvoir sortir à l'air libre). Les deux-pièces (anorak et pantalon) ou les vêtements d'une seule pièce (combinaison) contenant une fibre synthétique imperméable offrent une protection maximale contre le froid, l'eau et l'humidité .

Protégez les extrémités
C'est par la tête que s'évacue la majeure partie de la chaleur. Lorsque votre cerveau se refroidit il concentre l'afflux sanguin au niveau de la tête au détriment des extrémités. D'où l'importance de se couvrir la tête pour ne pas avoir froid aux mains et aux pieds . Privilégiez les bonnets ou cagoules en matières synthétiques qui permettent à la transpiration donc à l'humidité d'être évacuée.
Les mains doivent également être bien protégées. Un gant efficace doit remplir ces 3 fonctions : imperméabilité, respirabilité et isolation thermique . La chaleur dépend de la qualité et du grammage de la ouate. L'air est un excellent isolant thermique. Si vous êtes particulièrement sensible au froid et que vous hésitez entre 2 tailles, privilégiez la taille supérieure. A noter également que vous obtiendrez une meilleure herméticité en mettant le gant sous votre manche de veste.
Pour garder ses pieds au chaud, de bonnes chaussettes sont primordiales. Privilégiez des matières qui permettent à l'humidité d'être évacuée et que les pieds restent bien secs. Veillez également à choisir des chaussettes "à bouclettes" qui offrent une meilleure respiration, un bon amorti et un certain confort. 
Et pour compenser la dépense énergétique et lutter contre les effets du froid et de l'altitude, une alimentation adaptée s'impose. Avant l'effort, il conviendra d'avaler, au moins la vielle de la sortie des glucides complexes : pâtes, semoule riz .... et boire beaucoup d'eau. Pour une randonnée de plusieurs jours, prendre un petit déjeuner copieux (céréales, fromage) puis répartir les sucres lents tout au long de la journée. Prévoir un repas calorique le soir.